Как определить надежность банка

​Ой, что будет: помогают ли стресс-тесты узнать надежность банка ​Ой, что будет: помогают ли стресс-тесты узнать надежность банка

Стресс-тесты помогают банкам представить худшее и надеяться на лучшее

Фото: коллаж Дарья Шурупова/Banki.ru

Кризис и обвал рубля в России породил естественную моду на стресс-тесты банков. Их проводят и сами банки, и регулятор, который старается оценить возможные условия краха банковской системы, чтобы предотвратить худшее. Банки.ру выяснял, помогает ли такое тестирование определить реальную надежность банка.

Если завтра облом

В последние пару лет ЦБ часто устраивает всевозможные проверки банков. Тестирует их на прочность при определенном неблагоприятном стечении обстоятельств. Да и экономическая ситуация в России стала для банков постоянным стресс-тестом. Некоторые кредитные организации сами подвергают себя стресс-проверкам, примеряя условные «тяжелые» сценарии. По оценкам самих банков, это позволяет говорить об их надежности. Однако эксперты полагают, что внутренние стресс-тесты не слишком показательны, и относятся к ним скептически. Дело в том, что разработанные в банках негативные сценарии предполагают массу допущений, а их «тяжесть» и вовсе является условной.

В кризисных условиях стресс-тестирование кредитных организаций приобрело особую значимость. После того как в ноябре 2014 года рубль стал стремительно катиться вниз, а банки срочно меняли числа на табло в обменниках на трехзначные, у населения и в бизнес-сообществе случилась паника, повлекшая обострение кризиса. В результате многие кредитные организации столкнулись со сложностями: кто-то – при оттоке вкладов, кто-то – в связи с растущей просрочкой. Банки начали «сыпаться» один за другим, а регулятор усиленно взялся за стресс-тестирование банков.

Что случится, если цена нефти упадет ниже 30 долларов за баррель? Что произойдет, если доллар вырастет до 100 рублей? Как будут чувствовать себя финансовые организации, если ситуация с «плохими» долгами усугубится? Определяя те или иные негативные обстоятельства как данность, ЦБ смотрит, что будет происходить с финансовым состоянием того или иного банка. Это позволяет понять, насколько хрупким является «мир и покой» в финансовой сфере в целом. Некоторые банки проводят стресс-тесты самостоятельно и активно рассказывают об этом как о критерии собственной надежности.

Какими бывают стресс-тесты

По словам начальника аналитического управления департамента анализа рисков ВТБ 24 Романа Мизюрина, можно выделить несколько подходов к стресс-тестированию с точки зрения вовлеченности в бизнес банка.

Во-первых, регуляторный стресс-тест — он проверяет то, чего «опасается» ЦБ, который хочет, чтобы банки были готовы к таким потрясениям. Во-вторых, акционерный стресс-тест, который определяет то, чего «опасаются» акционеры. Он в итоге выражается в требованиях к банку иметь экономический капитал, достаточный для такого стресс-теста. Проще говоря, банк должен быть в состоянии расплатиться по своим обязательствам при наступлении условий теста. В-третьих, управленческий стресс-тест — то, чего «опасается» менеджмент банка. Обычно эта проверка самая легкая из всех названных, но тем не менее важная.

«Банки тестируют устойчивость своего финансового положения при различных стрессовых обстоятельствах, таких как обесценение национальной валюты, рост процентных ставок, снижение фондовых индексов, — рассказывает начальник управления рыночных и структурных рисков Абсолют Банка Антон Егоркин. — Например, какой эффект на достаточность капитала и прибыль окажет обесценение национальной валюты на 50% и более». Как правило, тестируются кредитный, фондовый, процентный, валютный риски и риск ликвидности, также рассматривается комплексное воздействие указанных рисков.

«Стресс-тест — это модель, позволяющая определить состояние банка при стрессовом (нетипичном) изменении каких-либо условий деятельности, — поясняет директор по банковским рейтингам агентства RusRating Лариса Макаренко. — Параметры модели задаются индивидуально, так как должны учитывать наиболее «уязвимые точки» каждого конкретного банка, которые часто по отдельным кредитным организациям не совпадают. Например, если ресурсная база определенного банка формируется в основном за счет средств физических лиц, для него важно понимать, какой имеется запас прочности по ликвидности в случае стихийного оттока именно этих ресурсов. Перед банками, имеющими низкий уровень капитализации, будут стоять другие задачи: в частности, определение максимально возможной величины активов, уровня кредитных рисков или допускаемых убытков».

«Стресс-тестирование является внутренним инструментом управления рисками в банке, — говорит руководитель группы по управлению финансовыми рисками КПМГ в России и СНГ Михаэль Куниш. — Оно помогает банкам определить драйверы риска собственных позиций и выявить сценарии, которые могут оказать значительное негативное воздействие на показатели доходности и риска. Например, сценарии, которые ведут к наиболее высокой доле «плохих» кредитов в портфеле».

В дополнение к внутренним стресс-тестам банков ЦБ РФ периодически проводит стресс-тестирование всего российского банковского сектора. «Стресс-тестирование проводится Банком России прежде всего для оценки системной устойчивости всей отрасли, а также для оценки изменений в структуре банковских рисков, выявления банков, наиболее подверженных определенным рискам, и оценки необходимой докапитализации банков на случай реализации стресс-сценариев», — подчеркивает Михаэль Куниш. «Например, сейчас, в условиях девальвации национальной валюты, необходимо знать, насколько чувствительна банковская система к таким колебаниям и к каким последствиям это может привести», — говорит Лариса Макаренко.

Как проводят стресс-тесты

«Банки проводят стресс-тестирование текущих портфелей, чтобы оценить, как изменится их доходность и уровень риска под воздействием стресс-сценариев, которые реализовались в какой-то момент в прошлом (исторических сценариев) или сценариев, которые еще не происходили (гипотетических сценариев)», — комментирует Михаэль Куниш.

В целом можно выделить следующие техники проведения стресс-теста. Во-первых, это использование макроэкономической модели — построение зависимостей между макропоказателями и параметрами кредитных активов, ликвидности и т. д. Во-вторых, моделирование ситуации наступления конкретного события — например, увеличение ключевой ставки до уровня Х. В-третьих, можно опираться на исторические данные (так называемый исторический стресс-тест), скажем, проверить банк на повторение кризиса 2008—2009 годов. В-четвертых, можно использовать пруденциальный подход на основе анализа возможных распределений потерь и представление их через непрерывное параметрическое распределение (распределение Васичека). Такое подход, в частности, используется в «Базеле II».

Объектом тестирования могут выступать резервы на возможные потери, размер активов, взвешенных по риску, P&L; банка, капитал банка и другие параметры. «Например, рост процентной ставки по краткосрочным инструментам, — рассказывает Роман Мизюрин. — Строится модель зависимости ставки по активам и пассивам от этого показателя. Оценивается результат на прибыль банка – в случае реализации сценария. Например, ставка по портфелю активов снижается быстрее, чем по пассивам, – как следствие, снижение процентных доходов банка».

Важные для банков, неважные для клиентов

«Стресс-тестирование может предоставить важную информацию о банке потенциальным вкладчикам и инвесторам», — уверен Михаэль Куниш. По его мнению, вкладчикам стресс-тестирование помогает определить степень подверженности банка потерям в период стресса и, соответственно, оценить его надежность как контрагента. Инвесторам стресс-тестирование, в дополнение к отражению финансовой устойчивости банка, говорит о степени развитости системы управления рисками. Хорошо отлаженная система стресс-тестирования обычно указывает на более высокую надежность банка.

«Клиентам достаточно знать, использует ли банк результаты стресс-тестов при управлении рисками или нет, — считает Антон Егоркин. — Информацию об этом кредитные организации могут раскрывать в публикуемой отчетности, например в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности». Правда, важно, чтобы при формировании заключений об устойчивости банка на основе стресс-тестирования сценарии, используемые банками, были в достаточной степени «тяжелыми».

ЦБ не публикует стресс-тесты отдельных банков, как это делает, например, ЕЦБ. По мнению Михаэля Куниша, результаты проверок регулятора были бы более показательны. Лариса Макаренко настроена еще более скептически: «Для простых россиян результаты внутренних тестов малозначимы, так как не учитывают все без исключения аспекты деятельности банка, содержат большое количество допущений и условностей, являются в большинстве своем сценарными прогнозами. В конечном счете однозначного ответа на вопрос о надежности того или иного банка не дают».

В этом все опрошенные эксперты с ней согласны. «При анализе результатов внутреннего стресс-тестирования банков важно понимать, что используемые стресс-сценарии по определению являются маловероятными. Соответственно, потери в рамках данных сценариев не отражают ожидаемые потери в стандартном понимании этого термина, — говорит Михаэль Куниш. — Иными словами, часто сложно сказать, с какой вероятностью реализуются эти потери». «По стресс-тесту довольно сложно судить о надежности банков, поскольку реальный стресс (если он случится) всегда будет отличаться от того, который проводили», — подытоживает Роман Мизюрин.

Фаина ФИЛИНА, для Banki.ru

Список крупнейших банков мира по состоянию на 2017 год

Рейтинг банков составлен на основании доклада S & P Global Market Intelligence 11 апреля 2017 года о 100 крупнейших банков в мире. Все 3 крупнейших банка по совокупным активам находятся в Китае. Под совокупными активами банка понимаются активы баланса, в том числе пассивы и в том числе активы.

Таблица с данными сумм активов крупнейших банков мира по состоянию на 2017 год:

Место банка в рейтинге Наименование банка Страна Общая сумма активов в морд$ 1 Промышленный и Коммерческий Банк Китая Китай 3473,24 2 China Construction Bank Corporation Китай 3016,58 3 Сельскохозяйственный банк Китая Китай 2816,04 4 Банк Китая Китай 2604,3 5 Mitsubishi UFJ Financial Group Япония 2589,56 6 JPMorgan Chase & Co, США 2490,97 7 HSBC Holdings PLC Великобритания 2374,03 8 BNP Paribas Франция 2190,42 9 Банк Америки США 2187,7 10 Wells Fargo & Co, США 1930,12 11 Креди Агриколь Франция 1816,97 12 Japan Post Bank Япония 1 802.00 13 Citigroup Inc, США 1790,68 14 Mizuho Financial Group Япония 1752,19 15 Deutsche Bank Германия 1675,69 16 Sumitomo Mitsui Financial Group Япония 1648,66 17 Barclays PLC Великобритания 1495,84 18 Societe Generale Франция 1453,91 19 Banco Santander Испания 1413,68 20 Groupe BPCE Франция 1302,72 21 Банк коммуникаций Китай 1209,18 22 Почтовый сберегательный банк Китая Китай 1189,38 23 Lloyds Banking Group Великобритания 1010,12 24 Королевский банк Шотландии Великобритания 986,48 25 Norinchukin Bank Япония 981,1 26 Toronto-Dominion Bank Канада 928,69 27 UBS Швейцария 920,11 28 Королевский банк Канады Канада 892,43 29 ING Group Нидерланды 891,25 30 Промышленный Банк (Китай) Китай 872,1 31 UniCredit Италия 863,48 32 Goldman Sachs США 860,17 33 Торговый Банк Китая Китай 855,07 34 CITIC Bank Китай 854,54 35 Minsheng Bank Китай 848,39 36 Shanghai Pudong Китай 842,83 37 Morgan Stanley США 814,35 38 Mutuel Франция 807,21 39 Credit Suisse Швейцария 806,79 40 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Испания 771,84 41 Intesa Sanpaolo Италия 764,71 42 Commonwealth Bank Австралия 703,33 43 Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Австралия 700,24 44 Rabobank Нидерланды 698,79 45 Scotiabank Канада 680,24 46 Нордеа Швеция 649,29 47 Standard Chartered Великобритания 646,69 48 Westpac Австралия 642,33 49 Национальный банк Австралии Австралия 595,19 50 Everbright Limited Китай 578,46 51 DZ Bank Германия 537,28 52 Банк Монреаля Канада 531,87 53 Commerzbank Германия 506,7 54 Датский банк Дания 494,1 55 Государственный банк Индии Индия 492,98 56 US Bancorp США 445,96 57 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Япония 441,56 58 Cassa DEPOSITI е Prestiti Италия 432,85 59 Banco do Brasil Бразилия 426,19 60 Ping An Китай 424,99
  • 40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

1 959

Автор: total-rating.ru

Распечатать

Среди всех собак, у чихуахуа мозг самый большой по отношению к их телу.

О Банке

АО "НС Банк" основан в октябре 1994 года. Генеральная лицензия Банка России №3124. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. НС Банк входит в Реестр банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий для уплаты таможенных платежей. НС Банк является универсальным кредитно-финансовым институтом, предоставляющим полный комплекс современных банковских услуг.

НС Банк стремится максимально приблизить офисы продаж к клиентам. На сегодняшний день сеть Банка состоит из 19 офисов продаж и включает в себя Центральный и 10 Дополнительных офисов в Москве, а также офисы в городах: Санкт-Петербург, Великий Новгород, Иваново, Тула, Дмитров, Красногорск, Котельники.

Ежегодные показатели деятельности Банка подтверждают его надежность, стабильность и значительный потенциал развития.

НС Банк зарекомендовал себя как эффективный кредитно-финансовый институт. НС Банк был удостоен Национальной премии "Финансовый олимп" среди универсальных банков в номинации "Лидер динамики роста и надёжности", а также награжден международной премией "Банковское дело" в номинации "Наиболее динамично развивающийся банк".

МИССИЯ БАНКА

НС Банк – это особый банк. В Банке не просто обслуживают клиентов. Специалисты Банка помогают людям находить лучшие финансовые инструменты для осуществления их планов. Важно, чтобы каждый из сотрудников Банка на своем рабочем месте находил и реализовывал решения, оптимальные для конкретного клиента и выгодные НС Банку. Тогда будут создаваться новые возможности для клиентов и партнеров, для акционеров и инвесторов, для сотрудников Банка, а значит и для России. Миссия однозначно определяет, что клиенты, их потребности, цели и задачи - основа всей деятельности Банка.

ПРИНЦИПЫ БАНКА

Надежность. НС Банк несет ответственность перед клиентами, сотрудниками и акционерами. От стабильности Банка зависит благополучие тысяч семей. Осознавая эту ответственность, Банк берет на себя дополнительные (помимо обязательных со стороны государства) требования по снижению рисков.
Профессионализм. Банк стремится к тому, чтобы каждый сотрудник, контактирующий с клиентом, был "профессиональным консультантом" и мог не только дать ответ на вопрос клиента, но и определить реальную потребность клиента и предложить лучшее решение.
Клиентоориентированность. Важнейшая задача НС Банка – сделать так, чтобы общение со специалистами вызывало у клиента только положительные эмоции. Именно так в Банке понимается клиентоориентированность, которая должна быть основным принципом взаимодействия с клиентом на всех этапах, начиная с его первого посещения офиса или телефонного звонка. Специалисты Банка заранее объясняют клиенту все детали каждого продуктового предложения, чтобы условия были понятны клиенту и удобны.